Le greche sono i parametri che influenzano lil valore di un'opzione finanziaria.
 
Delta (Δ): indica la variazione del prezzo dell'opzione per ogni unità in cui varia il sottostante. Come è logico, il delta di un Future è 1. Il delta di un'opzione ATM (at the money), tanto PUT come CALL, è sempre 0,5. Un'opzione sarà più simile a un future quanto più sarà in the money o ITM (Delta arriva fino a quasi 1) e al contrario quanto più sarà out of the money (OTM) o fuori dal denaro, meno varierà il suo valore con i movimenti del sottostante (Delta tende a 0).
Theta (θ): il tempo è un fattore chiave nelle quotazioni delle opzioni. Più tempo rimane per la scadenza, più alto è il prezzo dell'opzione, perché la parte temporale che la compone sarà maggiore. Theta misura la variazione del prezzo dell'opzione per ogni giorno che passa.  Nella ATM è dove più valore perdono le opzioni con il passare del tempo. Le scadenze più vicine hanno valori Theta più elevati e quindi perdite temporanee di premio più elevate.
Vega: Indica come ogni punto di variazione della volatilità influenzerà il valore delle opzioni.
Gamma (γ): Mostra come il Delta della nostra opzione varia di fronte ai movimenti del sottostante.
Rho (ρ): misura la sensibilità del prezzo di un'opzione alle variazioni dei tassi di interesse.