¿Cómo se calcula el rollover diario de los CFDs de contado sobre petróleo USOil y UKOil?
En iBroker.es, los CFDs de contado sobre petróleo USOil (WTI) y UKOil (Brent) no tienen vencimiento. Su cotización se construye a partir de los dos vencimientos de futuros de referencia y las posiciones que permanecen abiertas al final de la sesión están sujetas a un ajuste diario o rollover.
El rollover se calcula a partir de la diferencia entre el precio del futuro siguiente y el del futuro cercano, dividida entre los días de negociación del nuevo mes del futuro, e incorpora un recargo del proveedor. El ajuste puede generar un cargo o un abono, dependiendo del diferencial entre ambos futuros y del sentido de la posición.
El cálculo es el siguiente:
Posiciones compradoras: −(diferencial diario + recargo) × número de barriles de la posición.
Posiciones vendedoras: (diferencial diario − recargo) × número de barriles de la posición.
iBroker cotiza y publica en la boleta de contratación de cada producto el rollover que aplicará al final de la sesión si la posición permanece abierta. Este dato se encuentra en el margen superior izquierdo de la boleta, con importes diferenciados para 1 contrato comprado y 1 contrato vendido. Para calcular el ajuste total de una posición, se multiplica el importe correspondiente por el número de contratos mantenidos. Un importe positivo representa un abono y uno negativo, un cargo.
Normalmente, los miércoles se aplica un rollover equivalente a tres días, para incluir el fin de semana. Los festivos pueden modificar este calendario.